【东方金工·说深度】第13期：交融基本面信息的ASTGNN因子挖掘模子
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中枢不雅点
基于两种转变决策交融后，新模子非线性加权合成打分2018年以来在中证全指上周频RankIC均值可达16.61%，top组年化逾额可达50.41%；在沪深300、中证500、中证1000四个指数上RankIC均值分歧为10.70%、13.05%、16.09%。该打分可径直用于月频调仓，在中证全指上2018年和2020年以来以来月频RankIC分歧为19.16%和17.53%，ICIR为2.07和2.10，分二十组多头逾额为35.03%和35.27%。
本文生成因子也不错径直运用于指数增强计策，在各宽基指数上均能得回显赫的逾额收益，在要素股100%适度和周单边换手率握住为20%握住下，2018年以来，新模子打分在沪深300、中证500和中证1000增强计策上年化逾额收益率分歧为16.98%、19.96%和31.63%。
风险教唆
量化模子基于历史数据分析，已往存在失效风险，提议投资者淡雅追踪模子发扬。
极点市集环境可能对模子收尾酿成剧烈冲击，导致收益亏蚀。
要害教唆（朝上滑动浏览）：
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